厦门大学龚旭副教授为数统学院研究生讲学

9月27号下午3:00，龚旭副教授在理科楼A212作了题为“国际原油期货与中国原油现货间的波动率动态溢出分析”的学术报告。此次报告由杨鑫老师主持，各年级研究生积极参加了此次报告会。

此次报告的主要内容为分析度量原油波动率溢出的新模型：TVP-VAR-SV模型。首先，龚副教授向大家介绍了研究动机和前人在这一方面所做的一些工作和已有的研究成果。然后，龚副教授提出自己的计量方法并进行实证分析和稳定性检验，得出了具有良好稳定性的结论。最后，龚旭副教授和老师们进行了激烈的讨论。

在本次报告中，龚旭副教授语言清晰、语速适中，其报告内容层次分明，具有很强的逻辑性，不仅让大家对能源金融这方面有了进一步的了解，还提高了大家的数学思维，受益匪浅。最后，报告会在全体人员热烈的掌声中圆满结束。