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2020年1月9日上午，中国科学院李建平教授应邀来我院做学术讲座，主题为“金融市场预测中的机器学习方法研究”，在金盆岭校区七教204开展讲座。本次讲座由张新华副院长主持，王治副院长及部分老师、硕士及博士生参加了本次讲座。

讲座伊始，李建平教授介绍了讲座的主要内容，将从“预测研究态势及金融市场预测问题、模式复杂：波动特征的分解和集成、因素难测：驱动因素的选择与量化、数据噪声：高维驱动因素特征提取、精度要求：基模型的集成策略优化”这五个方面进行讲述。

接着，李建平教授分析了金融市场预测的主要特点、困难与难点，举例介绍了分解集成策略、文本挖掘技术和特征提取等算法，提出了针对不同金融市场特点的多种预测策略，其中包括根据时间序列波动特征的分解集成方法、多驱动因素的识别与量化模式、高维驱动因素的特征提取、基模型的集成策略优化。